舒慧生教授

舒慧生，1965年1月生，二级教授，博士，博士生导师。目前主要研究领域为随机控制理论和金融工程。主持多项国家自然科学基金和政府决策咨询项目，发表SCI论文60余篇，被引次数超过3千余次，H-index31，曾获科睿维安“全球高被引科学家”。 

研究方向：

1、  随机控制理论

2、  随机分析在金融工程中的应用

荣誉及获奖情况：

1、  排名第一，获2023年国家级教学成果奖二等奖；

2、  排名第一，获2022年上海市高等教育教学成果特等奖；

3、  排名第一，获2017年上海市高等教育教学成果奖一等奖；

4、  排名第一，获2017年中国纺织联合会教学成果奖一等奖；

5、  排名第一，获2012年上海市自然科学奖三等奖。 

      近年来承担的主要科研项目：

1、自然科学基金面上项目：a-稳定过程驱动的随机系统的参量估计（No62073071，2021.1—2024.12）59万；在研

2、自然科学基金面上项目：Levy过程驱动的机系统的参数估计和滤波（No61673103,2017.1—2020.12）62万，已结题

3、上海市政府决策咨询研究课题上海市高等教育中长期（2022-2035）学科专业布局优化研究（2022-Z-R01）2022.7—2022.12 已结题

近年来发表的代表性论著、专利：

论文

1、    Yi, Haoran; Shan, Yuanchuang; Shu, Huisheng*; Zhang, Xuekang，Optimal portfolio strategy of wealth process: a Lévy process model-based method，INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE，2024，55（6）：1089—1103（SCI）

2、    Shan, Yuanchuang; Shu, Huisheng*Zhang, Xuekang;Yi, Haoran;，The valuation of options

on discrete dividend-paying stocks. APPLIED ECONOMICS LETTERS, 2023,DOI:10.1080/ 13504851. 2023.2176431. (SSCI)

3、    Shu, Huisheng*; Jiang, Ziwei; Zhang, Xuekang，Parameter estimation for integrated Ornstein- Uhlenbeck processes with small Levy noises，STATISTICS & PROBABILITY LETTERS，2023，199，109851（SCI）

4、    Shan, Yuanchuang; Yi, Haoran; Zhang, Xuekang; Shu, Huisheng*，Option pricing under a Markov-modulated Merton jump-diffusion divide，COMMUNICATIONS IN STATISTICS- THEORY AND METHODS，2023,52(5):1490—1506（SCI）

5、    Zhang, Xuekang; Shu, Huisheng*; Yi, Haoran，Parameter Estimation for Ornstein-Uhlenbeck Driven by Ornstein-Uhlenbeck Processes with Small Levy Noises，JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY，2023，36:78-98（SCI）

6、    Zhang, Xuekang; Shu, Huisheng*，Trajectory fitting estimation for reflected stochastic linear differential equations of a large signal，JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY，2023，1-14.DOI:10.1017/jpr.2023.78（SCI）

7、    Zhang, Xuekang; Yi, Haoran; Shu, Huisheng*，Nonparametric estimation of periodic signal disturbed by α-stable noises，JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS，2022，34（1），187—205（SCI）

8、    Guo, Mengmeng; Kan, Xiu; Shu, Huisheng*，Optimal investment and reinsurance problem with jump-diffusion model，COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS，2021,50（5）：1082—1098（SCI）

9、    Zhang, Sijing; Tan, Hailong; Shu, Huisheng*; Li, Nan，Event-based state and unknown input estimation for uncertain systems with stochastic nonlinearities，INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE，2021，52（6）：1148-1159（SCI）

10、Zhang, Xuekang; Yi, Haoran; Shu, Huisheng*, Parameter estimation for non-stationary reflected Ornstein-Uhlenbeck processes driven by α-stable noises，STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2020, 156, 108617（SCI）

11、Zhang, Xuekang; Yi, Haoran; Shu, Huisheng*，Nonparametric estimation of the trend for stochastic differential equations driven by small α-stable noises，STATISTICS & PROBABILITY LETTERS，2019，151,8-16（SCI）

      著作

1、 《Nonlinear Stochastic systems with incomplete information: filtering and control》，2013年Springer出版，合著。

主要学术兼职：

1、 中国学位与研究生教育学会副会长

2、 上海研究生教育学会监事长

3、 上海市统计学学科评议组成员

E-MAIL：hsshu@dhu.edu.cn